Алготрейдинг - что это

einstein

einstein

январь 19, 2021

Алготрейдинг - что это

Алготрейдинг - что это? Разбираемся

Работа на финансовом и биржевом рынках - задача не такая простая как кажется. Чтобы преуспеть в этом деле, необходимо постоянно учиться, развиваться. Просто сидеть сложа руки, здесь не получится. С тем, как развивался трейдинги развивались и стратегии торговли, методики и т.д. Одни из видов работы на рынке - алготрейдинг. Он зародился в 80-х годах прошлого столетия. Изначально, такой вид торговли, был возможен только профессиональным трейдерам, которые обладали внушительным интеллектуальным ресурсом. Сегодня же алготрейдинг доступен абсолютно всем, кто имеет ПК. В данной статье мы расскажем, что это такое, плюсы и минусы алготрейдинга.

В чем суть алгоритмической торговли, зачем это трейдеру

Начнем с определения. Алгоритмический трейдинг на данное время имеет два значения:

 

  • Алгоритмическая торговля. Подразумевает под собой определенную методику исполнения крупной заявки на рынке. Здесь заявка делится на определенные части. Открывается по ранее заданным, правилам. Такая система актуальная тем, кто заключает большое количество сделок.
  • Алготрейдинг. Специальная автоматическая система, открывающая сделки без участия трейдера. Исключительно в рамках заданного алгоритма. Вполне удобный способ торговать. Основная задача - получить прибыль исключительно за счет автоматического анализа рынка и открытия сделки. Часто такие системы называют советниками или роботами.

 

Теперь перейдем к сути алготрейдинга. Юзеров, которые используют эту методику работы называют квантовыми или алготрейдеры. Они используют только теорию вероятности попадания цен в нужный диапазон. Сами же расчеты производятся на основе нескольких финансовых инструментах. Здесь важно понимать, что правила игры будут меняться с изменением и самого рынка. Юзерам приходится постоянно находить повторяющиеся модели и заниматься расчетом вероятности их появления в будущем. Из этого напрашивается вывод, что с технической точки зрения алготрейдинг сводится к выявлению алгоритмов открытия/закрытия сделок. Ну и конечно подбор торговых роботов для их реализации. 



Существует несколько способов подбора: 



Ручной

В таком случае юзер использует научный подход. То есть используются знания на основе физических и математических моделей

Автоматический

В этом варианте используются специальные программы, которые необходимы для перебора огромных массивов правил и тестирования в рамках самой программы

Генетический

Некий алгоритм разработанный компьютерной системой

 

Вернемся немного к истории. Официальным началом алгоритмов является 1998 год, когда в США комиссия по ценным бумагам дала добро на применение электронных площадок. 1998 год стал стартом настоящих технологических гонок. Ключевые моменты о которых стоит знать:

 

  • 2000-е. В этот период на рынках США, алгороботов было всего 10%, при этом время автоматических сделок - всего несколько секунд.
  • 2009. Доля роботов возросла до 60%. Время проведения операций сократилось до доли секунды.
  • 2012 и более поздний период. К сожалению из-за ошибок действий алгоритмов их рыночный объем сократиться до 50%.

 

Что же такое алгоритмический робот? На самом деле это не классический робот, как вы его могли представить. На фондовом рынке - это определенная компьютерная программа, разработка которой начинается с составления плана. В нем указываются все задачи, которые робот будет выполнять.

 

Конечно, чтобы создать робота, необходимо обладать определенными знаниями, одно из которых - знания языка программирования. Как правило, специалисты используют: С++, Java, R, MathLab. К слову, знания программного языка открывает перед юзером целый ряд преимуществ: он может создать базу данных, может анализировать высококачественные стратегии и т.д.

 

Если у игрока нет знаний в области программирования, то он может использовать специальный алготрейдинговые платформы. К примеру, TSLab, Multicharts, TradeStation и S#.Studio.



Какие бывают типы алгоритмов

И так из выше написанного можно сделать вывод, что алгоритм - набор четких инструкций, прописанных для выполнения определенной задачи. В случае с финансовыми рынками все эти задачи выполняет компьютер. В качестве наборов правил, необходимо использовать данные о ценах, объемах и конечно о времени исполнения будущей сделки.

 

Существует четыре основных целевых типа алгоритмической торговли:

 

  • Автоматическое хеджирование. Здесь цель - генерация правил, позволяющих снизить подверженности риску.
  • Стратегия статистическая. Методика основана на поиске торговых возможностей. В основе лежит статистический анализ временных рядов.
  • Стратегия исполнения. Метод предназначен для выполнения неких задач, связанных на закрытии/открытии ордера.
  • Доступ к ликвидности. Основная цель - доступ к рынкам, снижение затрат на получение доступа к торговым терминалам.

 

Отдельно можно выделить стратегии такого типа торговли на срочном и фондовом рынке.

 

  • Фронт ранинг. Здесь система использует анализ объема сделок по инструменту. Также выявляются и крупные заявки. 
  • Арбитраж. Данная стратегия представляет собой торговлю финансовыми инструментами, где корреляция между ними близка к единице. 
  • Работа (торговля) волатильностью. Достаточно сложный вид торговли. Он направлен на покупку различных опционов. Такой вид алготрейдинга подойдет командам специалистов с высокими вычислительными мощностями. 
  • Маркет Макинг. Стратегия направлена на поддержание рыночной ликвидности. 

Плюсы и минусы алготрейдинга: что должен знать трейдер

Очевидно, что в качестве сильных сторон алготрейдинга выступают слабые стороны ручной торговли. К примеру, человек подвержен эмоциям, а робот нет. Робот будет торговать по четкому алгоритму. Человек может испугаться текущих потерять и перестать работать по правилам. Также трейдеры, особенно новички, могут с лёгкостью начать отыгрываться, что приведет к быстрому сливу депозита. 

Кроме того, человеку нужен отдых. Он не может постоянно, находиться в работе, чего не скажешь о роботах. Но стоит отметить и тот факт, что и работа систем не идеальна. И к слабым сторонам роботов можно отнести:

 

  • Они не могут реагировать на рынок, а он, как мы знаем, изменчив.
  • Непонимание самого алгоритма. Некоторые трейдеры просто не понимают суть работы роботов, что может привести к потере депозита. 
  • Ошибка. Да, в алгоритме могут возникнуть ошибки, при этом сам робот их не может определить. Это огромный минус, который может привести к потере капитала. 

 

SMARTGUIDE отмечает, что выбирая работу алогороботов не стоит надеяться на то, что система все сделает за вас. В любом случае юзер должен контролировать работу робота, чтобы тот работал без сбоев и не сливал депозит юзера.

С какими рисками может столкнуться трейдер выбирая алготрейдинг

Абсолютно любая стратегия имеет в себе риски. И алготрейдинг тому не исключения. По сути все риски можно разделить на такие категории: 

 

  • Технологические сбои, их еще называют операционные риски. Дело в том, что алгороботы могут повышать объем заявок до уровня, при котором торговые сервера просто захлебываются от потока данных. К чему это приводит? Это приводит к отказу системы и приостановке торгов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам. Кстати программные недоработки тоже провоцируют сбои. 
  • Резкий скачок волатильность и отток ликвидности. 
  • Снижение прогнозируемости рынка. Алгороботы приводят к утрате прозрачности ценообразования, так как на первый план выходят определение алготрейдеров и фундаментальный анализ просто теряет свою ценность.

Программы и стратегии для алготрейдинга

Любая торговля подразумевает под собой наличие стратегии. В случае с роботами, то здесь есть стратегии, которые, якобы, должны принести прибыль игроку. Рассмотрим подробнее лучшие варианты.

 

Стратегия спекулянта 

Классическая модель для трейдеров. Суть - дождаться выгодной цены для входа в сделку

Dаtа Mining

Поиск новых закономерностей для новых алгоритмов

Exеcutiоn Strategy 

Такую стратегию используют крупные игроки. Здесь суть - покупка актива по среднезавышенной цене, только в большом объеме

Iceberg 

Такая стратегия используется юзерами для выставления заявок с суммарным объемом, не выше, чем заданное

TWАP

В этом случае открываются заявки через одинаковые временные промежутки по ценам с лучшим спросом и предложением 

VWАP 

Трейдеры используют эту стратегию для равномерного открытия позиции по равным частям некоего объема в определенное время

 

Конечно, чтобы начать работу используя алготрейдинг, необходимо что-то да знать и к сожалению не все могут понять суть работы таких вот роботов. Если вы решили автоматизировать свою работу, тогда вам необходимо знать: математику, экономическое моделирование, языки программирования (о них мы выше написали) и понимать работу биржи и трейдинга в целом. Есть специальные пособия, которые расскажут теорию создания алгороботов. 

 

Кроме того, существует специальный софт, для алгоритмической торговли и написания кодов:

  • TSLab. Совместим с большим количеством Форекс брокеров. Используется язык С#. Софт простой и понятен каждому. Имеется бесплатная версия, которую юзер может протестировать. 
  • WealthLab. Здесь, как и в предыдущем варианте, используется язык С#. Юзер может писать софт для алгоритмичной торговли используя библиотеки Wealth Script.
  • R Studio. Более продвинутый софт. Подходит только профессиональным трейдерам. Используется несколько языков программирования. Из преимуществ - абсолютно бесплатный.

Подводим итоги 

Из того, что мы написали можно сделать вывод, что алготрейдинг - торговля, где используется запрограммированная система для открытия сделок. Она может быть использована как для извлечения прибыли, так и для снижения нагрузки, в случае ручной торговли. Безусловно, есть достаточное количество стратегий. К слову такой вариант торговли можно использовать как на Форекс, так и на фондовой бирже. Чтобы понять, подойдет ли вам такая торговля, пробуйте и экспериментируйте. Но всегда оставайтесь начеку. 

10

0

Шабаш

Шабаш

2 года назад

Продажа роботов которые будут торговать за тебя. Это та самая морковка которой заманивают многие мошенники зеленых трейдеров.

Мила

Мила

2 года назад

Как ослика морковкой.

Ферзь

Ферзь

2 года назад

Алготрейдинг? Алкотрединг блин. Мозгами надо работать а не искать волшебных ботов которые будут за вас торговать.

КСпПетр

КСпПетр

2 года назад

Не сразу сооразил почему ты назвал это алкотрейднгом. Ну так то да. Запустил бота и лежи пьяный в усмерть. Но так это не работает. Робот то рынок ни как предсказать не сможет.

Новости
Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

ноябрь 05, 2021

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

ноябрь 05, 2021

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

ноябрь 05, 2021

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

август 05, 2021

Компания Paycor планирует провести IPO в США

Компания Paycor планирует провести IPO в США

июль 21, 2021

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

июль 10, 2021

DLocal - новый и перспективный ICO проект

DLocal - новый и перспективный ICO проект

июнь 07, 2021

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

март 16, 2021

PayPal объявил о приобретении Curv

PayPal объявил о приобретении Curv

март 16, 2021

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

январь 11, 2021

В России ломбарды будут работать по новым правилам

В России ломбарды будут работать по новым правилам

январь 11, 2021

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

январь 11, 2021

Покупка корпоративных долгов - что к чему

Покупка корпоративных долгов - что к чему

январь 07, 2021

Трейдинг в 2021 году - какие изменения учитывать

Трейдинг в 2021 году - какие изменения учитывать

январь 07, 2021

Влияние пандемии на деятельность финансовых организаций

Влияние пандемии на деятельность финансовых организаций

январь 07, 2021

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно